알파경제 - 금융연구원 ＂올해 은행 최대 리스크는 건전성… 인뱅은 뱅크런 대비해야＂

[알파경제=유정민 기자] 고금리 기조가 장기화하면서 지난해까지 다소 개선됐던 시중은행의 건전성이 올해는 악화할 것으로 전망됐다.

서병호 한국금융연구원 선임연구위원은 2일 예금보험공사가 발간한 '2022년 금융리스크리뷰 겨울호'에 기고한 '2023년 은행업 전망 및 리스크 이슈'를 통해 올해 국내은행이 직면한 가장 큰 리스크는 건전성이라고 지적했다.

서병호 위원은 "GDP(국내총생산) 대비 가계대출 비율이 100%를 넘어선 가운데 영업이익으로 이자를 갚지 못하는 이자보상배율 1 미만의 기업 비중도 30%를 상회하고 있고 만기연장 및 상환유예 조치로 인해 현실화되지 않은 잠재적 부실이 누적되고 있다"고 설명했다.

서 위원은 이 같은 상황을 타개하기 위해 "잠재적 부실대출 이연에 따른 당기순이익 증가분의 상당 부분을 대손준비금 형태로 유보할 필요가 있다"고 말했다. 

서 위원은 국내 은행의 대출 자산 중 부실화 가능성이 가장 높은 부문으로 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 대출을 지적했다. 

그는 "원자재 가격 상승과 이자부담 증가, ABCP(자산유동화기업어음) 등 PF 관련 자금조달이 쉽지 않은 상황에서 부동산 경기의 침체에 따른 미분양과 가격하락 가능성이 높기 때문"이라고 설명했다.

이어 "미분양 우려에 따른 부동산 관련 규제의 완화로 부동산 시장이 연착륙에 성공하더라도 대부분 사업의 사업성을 저금리 환경에서 평가해 진행했기 때문에 금융비용 상승에 따른 손실이 이미 발생한데다 원자재 가격 상승에 따른 손실도 상당하기 때문에 분양가의 하락만으로도 부실화 가능성이 높아질 수 있다"고 우려했다.

그는 "물론 은행의 PF 관련 대출은 비교적 안정적인 프로젝트로 선순위 위주로 집행돼 다른 금융권에 비해 안전한 편"이라면서도 "과거 도곡동 타워팰리스나 반포동 반포자이 등지에서도 미분양이 발생했단 점을 감안할 때 안심할 처지는 아니다"라고 경고했다.

아울러 서 위원은 "기업대출은 대기업대출 위주로 빠르게 증가했는데, 부실채권 중 기업여신이 80%를 상회하는데다 이자보상배율 1미만 중소기업 비중이 50%를 상회할 것으로 판단돼 은행의 옥석가리기가 중요한 시점"이라고 강조했다.

특히 서 위원은 "인터넷전문은행의 경우 만기 3개월 이하의 단기 예수부채 비중이 20~100%에 달해 뱅크런 가능성에도 대비할 필요가 있다"고 부연했다.

끝으로 사이버리스크에 대한 대비를 강조하며 "은행도 IT회사라는 인식을 갖고 전사적 차원에서 금융보안 시스템을 선진화하고 내부 전문가를 적극 육성하도록 유도해야 한다"고 덧붙였다.